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Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 40
Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Vogl, Konstantin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wania, Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Estimation of default probabilities and default correlations

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 36
Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben?

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 53
Schiffel, Simon [VerfasserIn]

Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2009

Erschienen in: Gabler Research
Bluhm, Christian [VerfasserIn]; Overbeck, Ludger [VerfasserIn]; Wagner, Christoph [VerfasserIn]

Introduction to credit risk modeling - [2nd edition]

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Boca Raton; London; New York: Chapman & Hall/CRC Press, [2010]

Erschienen in: Chapman & Hall-CRC financial mathematics series
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wania, Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Rating migrations

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 47
Vogl, Konstantin [VerfasserIn]; Wania, Robert [VerfasserIn]

BLUEs for default probabilities

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 37
Laux, Helmut [VerfasserIn]

Entscheidungstheorie - [4., neubearb. und erw. Aufl.]

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1998

Erschienen in: Springer-Lehrbuch
Fischer, Sven [VerfasserIn]

Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 58
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 51
Hamouda, Omar F. [VerfasserIn]; Rowley, John C. R. [VerfasserIn]

Probability in economics - [1. publ.]

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London [u.a.]: Routledge, 1996

Erschienen in: Routledge frontiers of political economy ; 5
Bauer, Thomas K. [VerfasserIn]; Gigerenzer, Gerd [VerfasserIn]; Krämer, Walter [VerfasserIn]

Warum dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet : über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik - [1. Aufl.]

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Frankfurt am Main [u.a.]: Campus-Verl., 2014
Scheid, Sandro [VerfasserIn]

Statistische Methoden in der Finanzwirtschaft : Grundlagen - Methoden - Beispiele : mit 66 Bildern und zahlreichen Tabellen

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München: fv, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, [2017]

Erschienen in: Quantitative Methoden
Höse, Steffi [VerfasserIn]; Vogl, Konstantin [VerfasserIn]

Modeling and estimating the credit cycle by a probit-AR(1)-process

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 44
Höse, Steffi [VerfasserIn]; Vogl, Konstantin [VerfasserIn]

Predicting the credit cycle with an autoregressive model

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 45
Puppe, Clemens [VerfasserIn]

Distorted probabilities and choice under risk

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1991

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 363
Dellmann, Frank [VerfasserIn]

Verarbeitung von partiellen Wahrscheinlichkeitsinformationen in entscheidungsunterstützenden Systemen

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Lohmar; Köln: Eul, 1997

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8000
Puterman, Martin L. [VerfasserIn]

Markov decision processes : discrete stochastic dynamic programming

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New York [u.a.]: Wiley, 1994

Erschienen in: Wiley series in probability and mathematical statistics ; Applied probability and statistics- A Wiley-Interscience publication
Taleb, Nassim Nicholas [VerfasserIn]; Taleb, Nassim Nicholas [VerfasserIn] ; Pross-Gill, Ingrid [ÜbersetzerIn]; Pross-Gill, Ingrid [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Der schwarze Schwan : Konsequenzen aus der Krise

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München: Hanser, 2010
Schoutens, Wim [VerfasserIn]; Cariboni, Jessica [VerfasserIn]

Lévy processes in credit risk

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Chichester: Wiley, 2009

Erschienen in: Wiley financy series

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