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Düvelmeyer, Dana [VerfasserIn]; Weiß, Hendrik [VerfasserIn]

Mathematische Studien und Simulationen zur Portfoliooptimierung mit Ausfallrisikomaßen

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Chemnitz: Technische Univ., Fak. für Mathematik, 2004

Erschienen in: Technische Universität Chemnitz: Preprint ; 2004,9
Martin, Marcus R. W. [VerfasserIn]; Reitz, Stefan [VerfasserIn]; Wehn, Carsten [VerfasserIn]

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung - [2., überarb. und erw. Aufl.]

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Wiesbaden: Springer Spektrum, © 2014

Erschienen in: Springer Spektrum- Lehrbuch
Cont, Rama [HerausgeberIn]

Frontiers in quantitative finance : volatility and credit risk modeling

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Hoboken, N.J. [u.a.]: Wiley, c 2009

Erschienen in: Wiley finance series
Martin, Marcus R. W. [VerfasserIn]; Reitz, Stefan [VerfasserIn]; Wehn, Carsten [VerfasserIn]

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Vieweg, 2006

Erschienen in: Studium
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Counterparty credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes

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Chichester, West Sussex: Wiley & Sons Inc, 2013

Erschienen in: Wiley finance
Chiarella, Carl [HerausgeberIn]; Platen, Eckhard [GefeierteR]; Novikov, Alexander [HerausgeberIn]

Contemporary quantitative finance : essays in honour of Eckhard Platen

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2010
Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Pallavicini, Andrea [VerfasserIn]; Torresetti, Roberto [VerfasserIn]

Credit models and the crisis : a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models - [1. publ.]

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Chichester: Wiley, 2010

Erschienen in: Wiley finance
Härdle, Wolfgang [HerausgeberIn]; Hautsch, Nikolaus [HerausgeberIn]; Overbeck, Ludger [HerausgeberIn]

Applied quantitative finance - [2. ed.]

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Berlin; Heidelberg: Springer, 2009
Benkert, Christoph [VerfasserIn]

Default risk in bond and credit derivatives markets

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2004

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 543
Fischer, Sven [VerfasserIn]

Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 58
Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Stahl, Gerhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Granularität dominiert Korrelation

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 43
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Credit portfolio correlations and uncertainty

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 57
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 54
Tillich, Daniel [VerfasserIn]

Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 52
Kraft, Holger [VerfasserIn]

Optimal portfolios with stochastic interest rates and defaultable assets

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2004

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 540
Härdle, Wolfgang [VerfasserIn]; Stahl, Gerhard [VerfasserIn] ; Kleinow, Torsten [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Applied quantitative finance : theory and computational tools

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2002

Erschienen in: ebook
Ott, Birgit [VerfasserIn]

Interne Kreditrisikomodelle

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Bad Soden/Ts.: Uhlenbruch, 2001

Erschienen in: Risikomanagement und Finanzcontrolling ; 4
Szczesny, Andrea [HerausgeberIn]

Kreditrisikomessung und Kreditrisikomanagement - [1. Aufl]

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Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges., 2001

Erschienen in: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: ZEW-Wirtschaftsanalysen ; 5400
Gusak, Dmitrij V. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Gusak, Dmytro [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Theory of stochastic processes : with applications to financial mathematics and risk theory

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New York; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2010

Erschienen in: Problem books in mathematics
Bohn, Jeffrey R. [VerfasserIn]; Stein, Roger M. [VerfasserIn]

Active credit portfolio management in practice

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Hoboken, NJ: Wiley, c 2009

Erschienen in: Wiley finance series

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