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  2. Schlögl, Christina [HerausgeberIn]; Praml, Joanna-Maria [RegisseurIn] ; Staatsschauspiel Dresden

    Peer Gynt : eine Produktion der Bürger.Bühne mit Dresdner Jugendlichen auf einem Trip in den Sozialen Medien nach Henrik Ibsen : in einer Fassung von Joanna Praml und Dorle Trachternach

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    [Dresden]: Staatsschauspiel Dresden, [2023]

    Erschienen in: Staatsschauspiel Dresden: Staatsschauspiel Dresden ; 2023,133

    Sächsische Bibliografie
  3. Maireder, Axel [VerfasserIn]; Schlögl, Stephan [VerfasserIn] ; Maireder, Axel [HerausgeberIn]; Ausserhofer, Julian [HerausgeberIn]; Schumann, Christina [HerausgeberIn]; Taddicken, Monika [HerausgeberIn]

    Twitter-Öffentlichkeiten: Identifikation und Interpretation der Strukturen von Follower-Netzwerken

    Aufsätze
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    Berlin, 2015

    Erschienen in: Digitale Methoden in der Kommunikationswissenschaft ; Bd. 2- Digital Communication Research ; Bd. 2- Interaktive, elektronische Medien

  4. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing of Long-Dated Commodity Derivatives : Do Stochastic Interest Rates Matter?

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  5. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Empirical Hedging Performance on Long-Dated Crude Oil Derivatives

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

    Erschienen in: FIRN Research Paper

  6. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Hedging Futures Options with Stochastic Interest Rates

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  7. Cheng, Benjamin [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing of Long-Dated Commodity Derivatives with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  8. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Control Variate Method for Monte Carlo Simulations of Heath-Jarrow-Morton Models with Jumps

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    [S.l.]: SSRN, [2006]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre Research Paper Number ; No. 167

  9. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Markovian Defaultable Term Structure Model with State Dependent Volatilities

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    [S.l.]: SSRN, [2004]

  10. Dölle, Janis [VerfasserIn] ; Schlögl, Robert [AkademischeR BetreuerIn]; Lerch, Martin [AkademischeR BetreuerIn]; Roth, Christina [AkademischeR BetreuerIn]

    Investigation of Si/C-based anodes for Li-Ion batteries

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    Berlin: Technische Universität Berlin, 2014

  11. Kang, Boda [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Taruvinga, Blessing [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Impact of Jumps on American Option Pricing : The S&P 100 Options Case

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  12. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Hongang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing American Options Under Regime Switching Using Method of Lines

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  13. Bruti-Liberati, Nicola [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Platen, Eckhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Alternative Defaultable Term Structure Models

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre Research Paper ; No. 242

  14. Katona, Krisztina [VerfasserIn]; Nikitopoulos, Christina Sklibosios [VerfasserIn]; Schlögl, Erik [VerfasserIn]

    A hyperbolic bid stack approach to electricity price modelling

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    2023

    Erschienen in: Risks ; 11(2023), 8 vom: Aug., Artikel-ID 147, Seite 1-39

  17. Cheng, Benjamin [VerfasserIn]; Nikitopoulos, Christina Sklibosios [VerfasserIn]; Schlögl, Erik [VerfasserIn]

    Empirical hedging performance on long-dated crude oil derivatives

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    Sydney: Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney, [2016]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 376

  18. Cheng, Benjamin [VerfasserIn]; Nikitopoulos, Christina Sklibosios [VerfasserIn]; Schlögl, Erik [VerfasserIn]

    Empirical pricing performance in long-dated crude oil derivatives : do models with stochastic interest rates matter?

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    Sydney: Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney, [2016]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 367

  19. Cheng, Benjamin [VerfasserIn]; Nikitopoulos, Christina Sklibosios [VerfasserIn]; Schlögl, Erik [VerfasserIn]

    Hedging futures options with stochastic interest rates

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    Sydney: Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney, [2016]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 375

  20. Cheng, Benjamin [VerfasserIn]; Nikitopoulos, Christina Sklibosios [VerfasserIn]; Schlögl, Erik [VerfasserIn]

    Pricing of long-dated commodity derivatives with stochastic volatility and stochastic interest rates

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    Sydney: Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney, [2015]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 366