Zum Inhalt springen

Hersugondo [VerfasserIn]; Ghozali, Imam [VerfasserIn]; Handriani, Eka [VerfasserIn]; Trimono, Trimono [VerfasserIn]; Pamungkas, Imang Dapit [VerfasserIn]

Price index modeling and risk prediction of sharia stocks in Indonesia

Online ansehen
Schließen

Zugang

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Basel: MDPI, 2022
Mikolajun, Irena [VerfasserIn]; Viaene, Jean-Marie [VerfasserIn]

Is Hard Brexit Detrimental to EU Integration? Theory and Evidence

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/185397

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2018
Hertrich, Markus [VerfasserIn]

A Cautionary Note on the Put-Call Parity under an Asset Pricing Model with a Lower Reflecting Barrier

Online ansehen
Schließen

Zugang

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Heidelberg: Springer, 2015
Feng, Runhuan [VerfasserIn]; Jing, Xiaochen [VerfasserIn]; Dhaene, Jan [VerfasserIn]

Comonotonic Approximations of Risk Measures for Variable Annuity Guaranteed Benefits with Dynamic Policyholder Behavior

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/107874

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2015
Cotticelli, Stefano [VerfasserIn]; Savelli, Nino [VerfasserIn]

Capital requirement modeling for market and non-life premium risk in a dynamic insurance portfolio

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5E0A7AB9EE58A17B488601A430E62DDB/S1748499523000234a.pdf/capital_requirement_modeling_for_market_and_nonlife_premium_risk_in_a_dynamic_insurance_portfolio.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

2024

Erschienen in: Annals of actuarial science ; 18(2024), 1 vom: März, Seite 205-236
Avdiu, Kujtim [VerfasserIn] ; Mittnik, Stefan [AkademischeR BetreuerIn]

Algorithmic optimization and its application in finance

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://edoc.ub.uni-muenchen.de/28299/

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

München: Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2021
Lando, David [VerfasserIn]

Credit Risk Modeling : Theory and Applications

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via De Gruyter)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009

Erschienen in: Princeton Series in Finance
Prasad, Krishna [VerfasserIn]; Prabhu, Bhuvana [VerfasserIn]; Pereira, Lionel [VerfasserIn]; Prabhu, Nandan [VerfasserIn]; Pavithra S [VerfasserIn]

Effectiveness of Geometric Brownian Motion method in predicting stock prices : evidence from India

Online ansehen
Schließen

Zugang

http://ejournals.ukm.my/ajac/article/download/34442/13529

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

2022

Erschienen in: Asian journal of accounting & governance ; 18(2022), Seite 121-134
Buckner, Dean [VerfasserIn]; Dowd, Kevin [VerfasserIn]; Hulley, Hardy [VerfasserIn]

Arbitrage Problems with Reflected Geometric Brownian motion

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=4008718

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2022]
Khalaf, Anas Dheyab [VerfasserIn]

Generalizing Geometric Brownian Motion with Bouncing

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://ssrn.com/abstract=3636664

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2020]
Capriotti, Luca [VerfasserIn] ; Jiang, Yupeng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Shaimerdenova, Gaukhar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Approximation Methods for Inhomogeneous Geometric Brownian Motion

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=3247379

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2018]
Berger, Daniel [VerfasserIn]

A Short Note on Absorbed Geometric Brownian Motions

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=2845335

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2016]
Valkeila, Esko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On the approximation of geometric fractional Brownian motion

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://math.aalto.fi/reports/a535.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Espoo: Helsinki Univ. of Techn., Inst. of Mathematics, 2007

Erschienen in: Matematiikan Laitos: Research reports / A ; 535
He, Zhiguo [VerfasserIn]

Optimal Executive Compensation when Firm Size Follows Geometric Brownian Motion

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=698421

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2007]
Mestiri, Sami [VerfasserIn]

Stock Market Prediction during Coronavirus Outbreak : The Application of Geometric Brownian Motion and Prophet Model

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=3916811

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2021]
Nkemnole, Bridget [VerfasserIn]; Abass, Olaide [VerfasserIn]

Estimation of geometric Brownian motion model with a t-distribution-based particle filter

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

https://jefjournal.org.za/index.php/jef/article/download/159/571

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

2019

Erschienen in: Journal of economic and financial sciences ; 12(2019), 1, Seite 1-9
Madadi, Najmeh [VerfasserIn]; Ma’aram, Azanizawati [VerfasserIn]; Wong, Kuan Yew [VerfasserIn]

A simulation-based product diffusion forecasting method using geometric Brownian motion and spline interpolation

Online ansehen
Schließen

Zugang

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Abingdon: Taylor & Francis, 2017
Remillard, Bruno [VerfasserIn] ; Rubenthaler, Sylvain [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Option Pricing and Hedging for Regime-Switching Geometric Brownian Motion Models

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=2599064

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2016]
Gatheral, Jim [VerfasserIn] ; Schied, Alexander [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Optimal Trade Execution under Geometric Brownian Motion in the Almgren and Chriss Framework

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=1654151

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2012]
Azmoodeh, Ehsan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mišura, Julija S. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Valkeila, Esko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On hedging European options in geometric fractional Brownian motion market model

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://math.aalto.fi/reports/a565.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Espoo: Helsinki Univ. of Techn., Dep. of Mathematics and Systems Analysis, 2009

Erschienen in: Matematiikan Laitos: Research reports / A ; 565

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

Kauftipp
Sie vermissen etwas, was Sie für Ihre Forschungszwecke benötigen? Geben Sie uns hier einen Kauf-Tipp.

Fernleihe
Recherchieren und bestellen Sie Ihren gewünschten Titel im Rechercheportal der Fernleihe.

Nur in Feld suchen:

Zuletzt gesuchte Begriffe:

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

> Erscheinungsjahr

Erscheinungsjahr