Zum Inhalt springen Piña, Marco [VerfasserIn]; Hererra, Rodrigo [VerfasserIn] Market Risk Modeling with Option-Implied Covariances and Score-Driven Dynamics Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4359999 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023 Guirguis, Michel [VerfasserIn] Performance Persistence and Implied Volatility Smile. Evidence from the S&P 500 Stock Index Options Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4372083 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023 Guirguis, Michel [VerfasserIn] Performance Persistence and the Implied Volatility Smile of the Commodity Options Contracts. We Examine Hedge Funds Contracts of Wheat, Corn, Live Cattle, Soybean Oil, and Lean Hog Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4391328 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023] Jesús Gutiérrez, Raúl de [VerfasserIn] El uso de la volatilidad implícita en el modelado de la varianza condicional puede mejorar la predicción de la volatilidad y la estimación del VAR y CVAR = The use of implied volatility in conditional variance modeling can improve volatility forecasting and VAR and CVAR estimation Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang https://economiatyp.uam.mx/index.php/ETYP/article/view/604/798 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2023 Erschienen in: Economía teoría y práctica ; 31(2023), 58 vom: Jan./Juni, Seite 173-198 Bozovic, Milos [VerfasserIn] VIX-Managed Portfolios Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4507634 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023] Chen, Ding [VerfasserIn]; Guo, Biao [VerfasserIn]; Zhou, Guofu [VerfasserIn] Firm Fundamentals and the Cross Section of Implied Volatility Shapes Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4068660 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022] Alòs, Elisa [VerfasserIn]; Rolloos, Frido [VerfasserIn]; Shiraya, Kenichiro [VerfasserIn] Forward start volatility swaps in rough volatility models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://arxiv.org/pdf/2207.10370 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [Tokyo]: [Center for Advanced Research in Finance], 2022 Erschienen in: CARF working paper ; 544 Almeida, Caio [VerfasserIn]; Fan, Jianqing [VerfasserIn]; Tang, Francesca [VerfasserIn] Can a Machine Correct Option Pricing Models? Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=3835108 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2021] González-Pérez, María T. [VerfasserIn] Lessons from estimating the average option-implied volatility term structure for the Spanish banking sector Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2128e.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Madrid: Banco de España, 2021 Erschienen in: Banco de España: Documentos de trabajo ; 2021,28 Forte, Santiago [VerfasserIn] ; Lovreta, Lidija [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Volatility Discovery : Can the CDS Market Beat the Equity Options Market? Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3072416 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2018] Lee, Seunghee [VerfasserIn] ; Park, Kwang Soo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] 코스피200 선물의 이론가 괴리율과 코스피200 옵션 내재변동성의 상관관계 (The Correlation between KOSPI200 Futures’ Price Disparity Ratio and Implied Volatility of KOSPI200 Options) Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=3095868 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2018] Erschienen in: Financial Planning Review ; Vol. 9, No. 2, 2016 Kim, Kwanho [VerfasserIn] Effect of liquidity on the implied volatility surface in interest rate options markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Seoul: People & Global Business Association (P&GBA), 2017 Kim, Kwanho [VerfasserIn] Informational content of volatility forecasts in Eurodollar markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Seoul: People & Global Business Association (P&GBA), 2016 Höcht, Stephan [VerfasserIn]; Schoutens, Wim [VerfasserIn]; Verschueren, Eva [VerfasserIn] On the Pricing of Capped Volatility Swaps using Machine Learning Techniques Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4473402 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023] Azzone, Michele [VerfasserIn]; Torricelli, Lorenzo [VerfasserIn] Explicit Option Pricing With Additive Processes Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4453106 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023] Sakowski, Paweł [VerfasserIn]; Sieradzki, Rafal [VerfasserIn]; Slepaczuk, Robert [VerfasserIn] The Systemic Risk Approach Based on Implied and Realized Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4384643 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023 Sakowski, Paweł [VerfasserIn]; Sieradzki, Rafał [VerfasserIn]; Ślepaczuk, Robert [VerfasserIn] The systemic risk approach based on implied and realized volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://www.wne.uw.edu.pl/application/files/4716/7881/0826/WNE_WP414.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, 2023 Erschienen in: Working papers ; 2023,7 Hu, Guanglian [VerfasserIn] The Pricing of Realized, Implied, and Expected Market Volatilities in the Cross-Section of Stock Returns Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4039002 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022] Zhang, Weiwei [VerfasserIn]; Sun, Tiezhu [VerfasserIn]; Ma, Yechi [VerfasserIn]; Wang, Zilong [VerfasserIn] New evidence on the information content of implied volatility of S&P 500 : model-free versus model-based Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_21/rjef1_2021p109-121.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2021 Erschienen in: Romanian journal of economic forecasting ; 24(2021), 1, Seite 109-121 Pedio, Manuela [VerfasserIn] Option-implied network measures of tail contagion and stock return predictability Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3791467_code962400.pdf?abstractid=3791467&mirid=1 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Milano, Italy: BAFFI CAREFIN, Centre for Applied Research on International Markets Banking Finance and Regulation, Università Bocconi, [2021] Erschienen in: Working paper series ; 154
Piña, Marco [VerfasserIn]; Hererra, Rodrigo [VerfasserIn] Market Risk Modeling with Option-Implied Covariances and Score-Driven Dynamics Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4359999 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4359999 Zeige weitere weniger zeigen
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Guirguis, Michel [VerfasserIn] Performance Persistence and Implied Volatility Smile. Evidence from the S&P 500 Stock Index Options Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4372083 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023
> Zugang https://ssrn.com/abstract=4372083 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Guirguis, Michel [VerfasserIn] Performance Persistence and the Implied Volatility Smile of the Commodity Options Contracts. We Examine Hedge Funds Contracts of Wheat, Corn, Live Cattle, Soybean Oil, and Lean Hog Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4391328 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=4391328 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Jesús Gutiérrez, Raúl de [VerfasserIn] El uso de la volatilidad implícita en el modelado de la varianza condicional puede mejorar la predicción de la volatilidad y la estimación del VAR y CVAR = The use of implied volatility in conditional variance modeling can improve volatility forecasting and VAR and CVAR estimation Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang https://economiatyp.uam.mx/index.php/ETYP/article/view/604/798 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2023 Erschienen in: Economía teoría y práctica ; 31(2023), 58 vom: Jan./Juni, Seite 173-198
> Zugang https://economiatyp.uam.mx/index.php/ETYP/article/view/604/798 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Bozovic, Milos [VerfasserIn] VIX-Managed Portfolios Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4507634 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023]
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Chen, Ding [VerfasserIn]; Guo, Biao [VerfasserIn]; Zhou, Guofu [VerfasserIn] Firm Fundamentals and the Cross Section of Implied Volatility Shapes Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4068660 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4068660 Zeige weitere weniger zeigen
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Alòs, Elisa [VerfasserIn]; Rolloos, Frido [VerfasserIn]; Shiraya, Kenichiro [VerfasserIn] Forward start volatility swaps in rough volatility models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://arxiv.org/pdf/2207.10370 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [Tokyo]: [Center for Advanced Research in Finance], 2022 Erschienen in: CARF working paper ; 544
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Almeida, Caio [VerfasserIn]; Fan, Jianqing [VerfasserIn]; Tang, Francesca [VerfasserIn] Can a Machine Correct Option Pricing Models? Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=3835108 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2021]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=3835108 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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González-Pérez, María T. [VerfasserIn] Lessons from estimating the average option-implied volatility term structure for the Spanish banking sector Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2128e.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Madrid: Banco de España, 2021 Erschienen in: Banco de España: Documentos de trabajo ; 2021,28
> Zugang https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2128e.pdf Zeige weitere weniger zeigen
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Forte, Santiago [VerfasserIn] ; Lovreta, Lidija [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Volatility Discovery : Can the CDS Market Beat the Equity Options Market? Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3072416 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2018]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3072416 Zeige weitere weniger zeigen
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Lee, Seunghee [VerfasserIn] ; Park, Kwang Soo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] 코스피200 선물의 이론가 괴리율과 코스피200 옵션 내재변동성의 상관관계 (The Correlation between KOSPI200 Futures’ Price Disparity Ratio and Implied Volatility of KOSPI200 Options) Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=3095868 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2018] Erschienen in: Financial Planning Review ; Vol. 9, No. 2, 2016
> Zugang https://ssrn.com/abstract=3095868 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Kim, Kwanho [VerfasserIn] Effect of liquidity on the implied volatility surface in interest rate options markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Seoul: People & Global Business Association (P&GBA), 2017
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Kim, Kwanho [VerfasserIn] Informational content of volatility forecasts in Eurodollar markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Seoul: People & Global Business Association (P&GBA), 2016
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Höcht, Stephan [VerfasserIn]; Schoutens, Wim [VerfasserIn]; Verschueren, Eva [VerfasserIn] On the Pricing of Capped Volatility Swaps using Machine Learning Techniques Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4473402 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=4473402 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Azzone, Michele [VerfasserIn]; Torricelli, Lorenzo [VerfasserIn] Explicit Option Pricing With Additive Processes Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4453106 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4453106 Zeige weitere weniger zeigen
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Sakowski, Paweł [VerfasserIn]; Sieradzki, Rafal [VerfasserIn]; Slepaczuk, Robert [VerfasserIn] The Systemic Risk Approach Based on Implied and Realized Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4384643 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023
> Zugang https://ssrn.com/abstract=4384643 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Sakowski, Paweł [VerfasserIn]; Sieradzki, Rafał [VerfasserIn]; Ślepaczuk, Robert [VerfasserIn] The systemic risk approach based on implied and realized volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://www.wne.uw.edu.pl/application/files/4716/7881/0826/WNE_WP414.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, 2023 Erschienen in: Working papers ; 2023,7
> Zugang https://www.wne.uw.edu.pl/application/files/4716/7881/0826/WNE_WP414.pdf Zeige weitere weniger zeigen
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Hu, Guanglian [VerfasserIn] The Pricing of Realized, Implied, and Expected Market Volatilities in the Cross-Section of Stock Returns Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4039002 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=4039002 Zeige weitere weniger zeigen
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Zhang, Weiwei [VerfasserIn]; Sun, Tiezhu [VerfasserIn]; Ma, Yechi [VerfasserIn]; Wang, Zilong [VerfasserIn] New evidence on the information content of implied volatility of S&P 500 : model-free versus model-based Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_21/rjef1_2021p109-121.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2021 Erschienen in: Romanian journal of economic forecasting ; 24(2021), 1, Seite 109-121
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Pedio, Manuela [VerfasserIn] Option-implied network measures of tail contagion and stock return predictability Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3791467_code962400.pdf?abstractid=3791467&mirid=1 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Milano, Italy: BAFFI CAREFIN, Centre for Applied Research on International Markets Banking Finance and Regulation, Università Bocconi, [2021] Erschienen in: Working paper series ; 154
> Zugang https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3791467_code962400.pdf?abstractid=3791467&mirid=1 Zeige weitere weniger zeigen
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> Medientyp Skip to next facet Aufsätze (1.054) Wert ausschließen Bücher (560) Wert ausschließen Konferenzberichte (7) Wert ausschließen Hochschulschriften (3) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Verfügbarkeit Skip to next facet Freihand verfügbar (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Standort Skip to next facet Bereichsbibliothek DrePunct (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Rechte-/Nutzungshinweis Skip to next facet Namensnennung (CC BY) (47) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht kommerziell (CC BY-NC) (6) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND) (5) Wert ausschließen Urheberrechtsschutz (1) Wert ausschließen Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC BY-SA) (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Zugangsstatus Skip to next facet Freier Zugang (784) Wert ausschließen Eingeschränkter Zugang (1) Wert ausschließen Ohne Angabe (838) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Sprache Skip to next facet Englisch (1.438) Wert ausschließen Nicht zu entscheiden (182) Wert ausschließen Spanisch (2) Wert ausschließen Italienisch (1) Wert ausschließen Koreanisch (1) Wert ausschließen Portugiesisch (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Fachgebiet Skip to next facet Chemie und Pharmazie (366) Wert ausschließen Wirtschaftswissenschaften (357) Wert ausschließen Soziologie (106) Wert ausschließen Mathematik (89) Wert ausschließen Technik (21) Wert ausschließen Informatik (18) Wert ausschließen Allgemeines (10) Wert ausschließen Geographie (7) Wert ausschließen Physik (7) Wert ausschließen Biologie (4) Wert ausschließen Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft (3) Wert ausschließen Medizin (3) Wert ausschließen Psychologie (2) Wert ausschließen Allgemeine Naturwissenschaft (1) Wert ausschließen Politologie (1) Wert ausschließen Rechtswissenschaft (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Person/Institution Skip to next facet Jacquier, Antoine (21) Wert ausschließen Guidolin, Massimo (16) Wert ausschließen Ryu, Doojin (15) Wert ausschließen Christensen, Bent Jesper (13) Wert ausschließen Fengler, Matthias R. (13) Wert ausschließen Härdle, Wolfgang Karl (13) Wert ausschließen Taylor, Stephen J. (13) Wert ausschließen Nielsen, Morten Ørregaard (12) Wert ausschließen Siddiqi, Hammad (12) Wert ausschließen Tsekrekos, Andrianos E. (12) Wert ausschließen Vähämaa, Sami (12) Wert ausschließen Bloch, Daniel Alexandre (11) Wert ausschließen Rolloos, Frido (11) Wert ausschließen Benavides, Guillermo (10) Wert ausschließen Doran, James S. (10) Wert ausschließen Shaikh, Imlak (10) Wert ausschließen Zhang, Jin E. (10) Wert ausschließen Bali, Turan G. (9) Wert ausschließen Jacquier, Antoine (Jack) (9) Wert ausschließen Lorig, Matthew (9) Wert ausschließen Peterson, David R. (9) Wert ausschließen Pigato, Paolo (9) Wert ausschließen Whaley, Robert E. (9) Wert ausschließen Alòs, Elisa (8) Wert ausschließen Andersen, Torben G. (8) Wert ausschließen Bondarenko, Oleg (8) Wert ausschließen Choi, Jaehyuk (8) Wert ausschließen Cont, Rama (8) Wert ausschließen De Marco, Stefano (8) Wert ausschließen Dokuchaev, Nikolai (8) Wert ausschließen Durrleman, Valdo (8) Wert ausschließen Frijns, Bart (8) Wert ausschließen Grobys, Klaus (8) Wert ausschließen Orlando, Giuseppe (8) Wert ausschließen Padhi, Puja (8) Wert ausschließen Pagliarani, Stefano (8) Wert ausschließen Ruan, Xinfeng (8) Wert ausschließen Schoutens, Wim (8) Wert ausschließen Stefanica, Dan (8) Wert ausschließen Ammann, Manuel (7) Wert ausschließen Atilgan, Yigit (7) Wert ausschließen Bayer, Christian (7) Wert ausschließen Bernales, Alejandro (7) Wert ausschließen Corrado, Charles J. (7) Wert ausschließen Demirtas, K. Ozgur (7) Wert ausschließen Doran, James (7) Wert ausschließen Ederington, Louis H. (7) Wert ausschließen Guirguis, Michel (7) Wert ausschließen Mixon, Scott (7) Wert ausschließen Radoicic, Rados (7) Wert ausschließen Sircar, Ronnie (7) Wert ausschließen Ahoniemi, Katja (6) Wert ausschließen Alos, Elisa (6) Wert ausschließen Borochin, Paul (6) Wert ausschließen Busch, Thomas (6) Wert ausschließen Chalamandaris, George (6) Wert ausschließen Da Fonseca, José (6) Wert ausschließen Fleming, Jeff (6) Wert ausschließen Francois, Pascal (6) Wert ausschließen Gatheral, Jim (6) Wert ausschließen Gehricke, Sebastian A. (6) Wert ausschließen Giot, Pierre (6) Wert ausschließen Giouvris, Evangelos (6) Wert ausschließen Gonzalez-Perez, Maria T. (6) Wert ausschließen Goyal, Amit (6) Wert ausschließen Grunspan, Cyril (6) Wert ausschließen Gulisashvili, Archil (6) Wert ausschließen Hoque, Ariful (6) Wert ausschließen Keller-Ressel, Martin (6) Wert ausschließen Kräussl, Roman (6) Wert ausschließen Leon, Jorge A. (6) Wert ausschließen León, Jorge A. (6) Wert ausschließen Martini, Claude (6) Wert ausschließen Matic, Ivan (6) Wert ausschließen Miller, Thomas W. (6) Wert ausschließen Muzzioli, Silvia (6) Wert ausschließen Nikkinen, Jussi (6) Wert ausschließen Vives, Josep (6) Wert ausschließen Yadav, Pradeep K. (6) Wert ausschließen Zhang, Yuanyuan (6) Wert ausschließen Zhao, Yanhui (6) Wert ausschließen Asafo-Adjei, Emmanuel (5) Wert ausschließen Cao, Charles (5) Wert ausschließen Chakrabarti, Prasenjit (5) Wert ausschließen Chalamandaris, Georgios (5) Wert ausschließen Doshi, Hitesh (5) Wert ausschließen Duan, Jin-Chuan (5) Wert ausschließen Dumas, Bernard (5) Wert ausschließen Dunis, Christian (5) Wert ausschließen Fassas, Athanasios (5) Wert ausschließen Fodor, Andy (5) Wert ausschließen Glasserman, Paul (5) Wert ausschließen Godin, Frédéric (5) Wert ausschließen Graham, John R. (5) Wert ausschließen Guan, Wei (5) Wert ausschließen Guo, Biao (5) Wert ausschließen Han, Qian (5) Wert ausschließen Hansen, Charlotte Strunk (5) Wert ausschließen Harvey, Campbell R. (5) Wert ausschließen Härdle, Wolfgang K. (5) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
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