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  1. Imkeller, Peter [VerfasserIn]

    Malliavin's calculus in insider models: Additional utility and free lunches

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    Berlin: Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, 2002

  2. Föllmer, Hans [VerfasserIn]; Kabanov, Jurij M. [VerfasserIn]

    Optional decomposition and lagrange multipliers

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    Berlin: Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, 1997

  3. Berti, Patrizia [VerfasserIn]; Pratelli, Luca [VerfasserIn]; Rigo, Pietro [VerfasserIn]

    Finitely Additive Equivalent Martingale Measures

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    Pavia: Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (EPMQ), 2010

  4. Biagini, Francesca [VerfasserIn]; Mazzon, Andrea [VerfasserIn]; Perkkiö, Ari-Pekka [VerfasserIn]

    Optional projection under equivalent local martingale measures

    Aufsätze
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    2023

    Erschienen in: Finance and stochastics ; 27(2023), 2 vom: Apr., Seite 435-465

  5. Schöckel, Thomas [VerfasserIn] ; Schied, Alexander [MitwirkendeR]; Föllmer, Hans [MitwirkendeR]; Schweizer, Martin [MitwirkendeR]

    Aspekte unendlichdimensionaler Martingaltheorie und ihre Anwendung in der Theorie der Finanzmärkte

    Hochschulschriften
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    Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I, 2004-10-19

  6. Choulli, Tahir [VerfasserIn]; Schweizer, Martin [VerfasserIn]

    Stability of sigma-martingale densities in L log L under an equivalent change of measure

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    Genève: Swiss Finance Inst., 2011

    Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2011,67

  7. Berti, Patrizia [VerfasserIn]; Pratelli, Luca [VerfasserIn]; Rigo, Pietro [VerfasserIn]

    Finitely Additive Equivalent Martingale Measures

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    Pavia: University of Pavia, Department of Economics and Quantitative Methods, 2010

    Erschienen in: Università degli Studi di Pavia: Quaderni del Dipartimento ; 123

  8. Pafumi, Gérard [VerfasserIn]

    A study of a family of equivalent martingale measures to price an option with an application to the Swiss market

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    Stämpfli Verlag AG, 1997

    Erschienen in: Mitteilungen / Schweizerische Aktuarvereinigung = Bulletin / Association Suisse des Actuaires = Bulletin / Swiss Association of Actuaries ; - ; 1997 ; 2 ; 159