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Dumas, Bernard [VerfasserIn] ; Fleming, Jeff [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Whaley, Robert E. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Implied volatility functions : empirical tests

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London: Centre for Economic Policy Research, 1996

Erschienen in: Centre for Economic Policy Research: Discussion paper ; 1369
Wang, Zhiguang [VerfasserIn]; Diersen, Matthew [VerfasserIn]

Weekly Options on Grain Futures

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https://ssrn.com/abstract=4360378

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[S.l.]: SSRN, 2023
Rolloos, Frido [VerfasserIn]

Managing Forward Volatility and Skew Risk

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https://ssrn.com/abstract=3783233

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Rolloos, Frido [VerfasserIn]

A Note on Volatility Swaps Pricing in Normal Stochastic Volatility Models

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https://ssrn.com/abstract=3726557

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Gourion, Bernard Philippe [VerfasserIn]; Houssard, Alexis [VerfasserIn]

Model Free Arbitrability Bounds for the Implied Volatility

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https://ssrn.com/abstract=4448707

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Azzone, Michele [VerfasserIn]; Torricelli, Lorenzo [VerfasserIn]

On the Implied Volatility Skew Outside the At-the-Money Point

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https://ssrn.com/abstract=4453112

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Guirguis, Michel [VerfasserIn]

Performance Persistence and the Implied Volatility Smile. Evidence from the Nasdaq OMX Copenhagen 25 Stock Index Options

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https://ssrn.com/abstract=4381989

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[S.l.]: SSRN, 2023
Mingone, Arianna [VerfasserIn]

Smiles in delta

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https://ssrn.com/abstract=4206368

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[S.l.]: SSRN, 2023
Rolloos, Frido [VerfasserIn]

On the Flat but Stochastic Implied Volatility Assumption in the Vanna-Volga Model

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https://ssrn.com/abstract=4287718

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[S.l.]: SSRN, 2022
Fengler, Matthias [VerfasserIn]

Arbitrage-free smoothing of the implied volatility surface

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2009
Vanyolos, Andras [VerfasserIn]

Closed Form Option Prices in the Oscillating Brownian Motion Model

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https://ssrn.com/abstract=4420396

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Rolloos, Frido [VerfasserIn]

Implied Volatility in Stochastic Volatility Models With Jump to Default

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https://ssrn.com/abstract=4319391

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[S.l.]: SSRN, 2023
Orpiszewski, Tomasz [VerfasserIn]; Thompson, Mark [VerfasserIn]; Schwendner, Peter [VerfasserIn]

The Stock and Option Market Response to Negative ESG News

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https://ssrn.com/abstract=4478825

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Frino, Alex [VerfasserIn]; Xu, Caihong [VerfasserIn]; Zhou, Z. Ivy [VerfasserIn]

Are Option Traders More Informed Than Twitter Users? A PVAR Analysis

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https://ssrn.com/abstract=4299510

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[S.l.]: SSRN, 2022
Eaton, Gregory W. [VerfasserIn]; Green, T. Clifton [VerfasserIn]; Roseman, Brian [VerfasserIn]; Wu, Yanbin [VerfasserIn]

Retail Option Traders and the Implied Volatility Surface

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https://ssrn.com/abstract=4104788

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Jiang, Yixiao [VerfasserIn]

A Hausman test for partially linear models with an application to implied volatility surface

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Basel: MDPI, 2020
Friz, Peter [VerfasserIn]; Gerhold, Stefan [VerfasserIn]; Pinter, Arpad [VerfasserIn]

Option pricing in the moderate deviations regime - [published Version]

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https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/9122

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Oxford [u.a.] : Wiley-Blackwell, 2017

Erschienen in: Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial economics 28 (2018), Nr. 3
Aguilar, Javiera [VerfasserIn]

GARCH, Implied Volatilities and Implied Distributions: An Evaluation for Forecasting Purposes

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http://hdl.handle.net/10419/82454

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Stockholm: Sveriges Riksbank, 1999
Zakamulin, Valeriy [VerfasserIn]

Can Loss Aversion Explain the Stylized Facts of Implied Volatility?

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https://ssrn.com/abstract=4471421

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Lucic, Vladimir [VerfasserIn]

A General Moment Formula

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https://ssrn.com/abstract=4315582

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[S.l.]: SSRN, 2023

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