Zum Inhalt springen

Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Risikomaße

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 30. Januar 2017

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 68
Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Technische Universität Dresden Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 25
Rüschendorf, Ludger [VerfasserIn]

Mathematical risk analysis : dependence, risk bounds, optimal allocations and portfolios

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2013

Erschienen in: Springer series in operations research and financial engineering
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 50
Wehn, Carsten [VerfasserIn]

Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Aachen: Shaker Verl., 2005

Erschienen in: Berichte aus der Mathematik
Straßberger, Mario [VerfasserIn]

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten - [1. Aufl.]

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Lohmar; Köln: Eul, 2002

Erschienen in: Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken ; 20
Kohlhof, Joachim [VerfasserIn]; Colina, Gabriela [VerfasserIn]

Value-at-risk-Management in Banken - [1. Aufl.]

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Idstein: Schulz-Kirchner, 2000
Saunders, Anthony [VerfasserIn]; Allen, Linda [VerfasserIn]

Credit risk measurement in and out of the financial crisis : new approaches to value at risk and other paradigms - [3. ed.]

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Hoboken, N.J.: Wiley, c 2010

Erschienen in: Wiley finance series
Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Von der Markt- zur Kreditrisikomessung

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 3100
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 54
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 51
Tillich, Daniel [VerfasserIn]

Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 52
Jorion, Philippe [VerfasserIn]

Value at risk : the new benchmark for managing financial risk - [3. ed.]

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

New York [u.a.]: McGraw-Hill, c 2007
Stephan, Jörg [VerfasserIn]

Finanzielle Kennzahlen für Industrie- und Handelsunternehmen : eine wert- und risikoorientierte Perspektive - [1. Aufl.]

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2006

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft ; Quantitatives Controlling
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 55
Neisen, Martin [HerausgeberIn]; Neisen, Martin [MitwirkendeR]; Röth, Stefan [HerausgeberIn]; Röth, Stefan [MitwirkendeR] ; Wiley-VCH

Basel IV : the next generation of risk weighted assets

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, [2017]

Erschienen in: Wiley finance
Malz, Allan M. [VerfasserIn] ; Malz, Allan Martin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Financial risk management : models, history, and institutions

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Hoboken, NJ [u.a.]: Wiley, 2011

Erschienen in: Wiley finance series
Oehler, Andreas [VerfasserIn]; Unser, Matthias [VerfasserIn]

Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Berlin; Heidelberg: Springer, [2001]

Erschienen in: Springer-Lehrbuch
Koryciorz, Sven [VerfasserIn]

Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft, 2004

Erschienen in: Universität Mannheim: Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim ; 67
Möbius, Christian [VerfasserIn]; Pallenberg, Catherine [VerfasserIn]

Risikomanagement in Versicherungsunternehmen - [2., erg. Aufl.]

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Berlin; Heidelberg: Springer Gabler, 2013

Erschienen in: BA Kompakt- Lehrbuch

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

Kauftipp
Sie vermissen etwas, was Sie für Ihre Forschungszwecke benötigen? Geben Sie uns hier einen Kauf-Tipp.

Fernleihe
Recherchieren und bestellen Sie Ihren gewünschten Titel im Rechercheportal der Fernleihe.

Nur in Feld suchen:

Zuletzt gesuchte Begriffe:

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

> Erscheinungsjahr

Erscheinungsjahr