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Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The Exponential Heavy Model : An Improved Approach to Volatility Modeling and Forecasting

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https://ssrn.com/abstract=4424597

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Extended Multivariate Egarch Model : A Model for Zero-Return and Negative Spillovers

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https://ssrn.com/abstract=4446267

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Exponential high-frequency-based-volatility (EHEAVY) models

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http://carbsecon.com/wp/E2022_5.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, March 2022

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 2022,5
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Exponential high-frequency-based-volatility (EHEAVY) models

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http://hdl.handle.net/10419/261233

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2022
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

DCC-HEAVY : a multivariate GARCH model with realized measures of variance and correlation

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http://carbsecon.com/wp/E2019_5_appendix.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, February 2019

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 2019,5
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

DCC-HEAVY: A multivariate GARCH model with realized measures of variance and correlation

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http://hdl.handle.net/10419/230438

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2019
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The dynamics of trading duration, volume and price volatility: A vector MEM model

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http://hdl.handle.net/10419/101123

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2013
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The Lognormal Autoregressive Conditional Duration (LNACD) Model and a Comparison with an Alternative ACD Models

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https://ssrn.com/abstract=2382159

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Weak exogeneity in the financial point processes

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http://hdl.handle.net/10419/101118

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2013
Minford, Patrick [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Indirect inference : a methodological essay on its role and applications

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http://carbsecon.com/wp/E2024_1.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, January 2024

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 2024,1
Minford, Patrick [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Indirect inference: A methodological essay on its role and applications

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http://hdl.handle.net/10419/284192

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2024
Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The contribution of realized covariance models to the economic value of volatility timing

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https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A276764/datastream/PDF_01/view

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Louvain-la-Neuve: CORE, [2023]

Erschienen in: LIDAM discussion paper CORE ; 2023,18
Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The contribution of realized covariance models to the economic value of volatility timing

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http://carbsecon.com/wp/E2023_20.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, July 2023

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 2023,20
Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

The contribution of realized covariance models to the economic value of volatility timing

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http://hdl.handle.net/10419/284182

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2023
Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

DCC-HEAVY : a multivariate GARCH model based on realized variances and correlations

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https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A223938/datastream/PDF_01/view

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Louvain-la-Neuve: CORE, [2019]

Erschienen in: Université catholique de Louvain: CORE discussion papers ; 2019,25
Minford, Patrick [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Classical or gravity? : which trade model best matches the UK facts?

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http://carbsecon.com/wp/E2017_10.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, November 2017

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 201710
Minford, Patrick [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Classical or gravity? Which trade model best matches the UK facts?

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http://hdl.handle.net/10419/174124

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2017
Karanasos, Menelaos [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Matrix inequality constraints for vector (asymmetric power) GARCH/HEAVY models and MEM with spillovers: Some new (mixture) formulations

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http://hdl.handle.net/10419/174128

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Cardiff: Cardiff University, Cardiff Business School, 2017
Karanasos, Menelaos [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Matrix inequality constraints for vector (asymmetric power) GARCH/HEAVY models and MEM with spillovers : some new (mixture) formulations

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http://carbsecon.com/wp/E2017_14.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, November 2017

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 201714
Guan, Bo [VerfasserIn]; Mazouz, Khelifa [VerfasserIn]; Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Asymmetric volatility spillover between crude oil and other asset markets

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http://carbsecon.com/wp/E2023_27.pdf

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Cardiff, United Kingdom: Cardiff Business School, Cardiff University, November 2023

Erschienen in: Cardiff economics working papers ; 2023,27

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