Zum Inhalt springen

  4. Cheang, Gerald H. L. [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Modern View on Merton's Jump-Diffusion Model

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: Research Paper Number 287, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sydney

  6. Röthig, Andreas [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Small Traders in Currency Futures Markets Format

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2010]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre Research Paper ; No. 278

  7. Bhar, Ramaprasad [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Approximating Heath-Jarrow-Morton Non-Markovian Term Structure of Interest Rate Models with Markovian Systems

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: U. of Technology, Sydney Finance and Economics Working Paper ; No. 76

  8. Bhar, Ramaprasad [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bootstrap Results from the State Space from Representation of the Heath-Jarrow-Morton Model

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: U. of Technology, Sydney Finance and Economics Working Paper ; No. 66

  9. Bhar, Ramaprasad [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Construction of Zero-Coupon Yield Curve from Coupon Bond Yield Using Australian Data

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: U. of Technology, Sydney Finance and Economics Working Paper ; No. 70

  10. Bhar, Ramaprasad [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Estimating the Term Structure of Volatility in Futures Yield - a Maximum Likelihood Approach

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: U. of Technology, Sydney Finance and Economics Working Paper ; No. 56

  11. Bhar, Ramaprasad [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Estimation of the Heath-Jarrow-Morton Model by Use of Kalman Filtering Techniques

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: U. of Technology, Sydney Finance and Economics Working Paper ; No. 54

  12. Cheang, Gerald H. L. [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Hedge Portfolios in Markets with Price Discontinuities

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: University of Technology Sydney Research Paper ; No. 218

  13. Bhar, Ramaprasad [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Interest Rate Futures : Estimation of Volatility Parameters in an Arbitrage-Free Framework

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: U. of Technology, Sydney Finance and Economics Working Paper ; No. 55

  14. Bhar, Ramaprasad [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Transformation of Heath-Jarrow-Morton Models to Markovian Systems

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: U. of Technology, Sydney Finance and Economics Working Paper ; No. 53

  15. Röthig, Andreas [VerfasserIn] ; Chiarella, Carl [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Investigating Nonlinear Speculation in Cattle, Corn, and Hog Futures Markets Using Logistic Smooth Transition Regression Models

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2006]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre Research Paper ; No. 172

  16. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; He, Xuezhong [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Shi, Lei [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wei, Lijian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Behavioral Model of Investor Sentiment in Limit Order Markets

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2016]

  17. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; He, Xuezhong [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zwinkels, Remco C. J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Heterogeneous Expectations in Asset Pricing : Empirical Evidence from the S&P 500

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2016]

  18. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; He, Xuezhong [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wei, Lijian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Learning and Evolution of Trading Strategies in Limit Order Markets

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2016]

  19. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Sklibosios Nikitopoulos, Christina [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlögl, Erik [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Hongang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing American Options Under Regime Switching Using Method of Lines

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2016]

  20. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; ter Ellen, Saskia [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; He, Xuezhong [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wu, Eliza [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Fear or Fundamentals? Heterogeneous Beliefs in the European Sovereign CDS Market

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2015]