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Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 30
Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 28
Huschens, Stefan [VerfasserIn]; Kim, Jeong-Ryeol [VerfasserIn]

Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 24
Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Value-at-risk-Schlaglichter - [Ausg. 2/1998]

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Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 23
Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 29
Straßberger, Mario [VerfasserIn]

Risikokapitalallokation mit Value-at-Risk-Limiten im Handelsbereich einer Bank

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Dresden: Techn. Univ., Fakultät Wirtschaftswiss., 2002

Erschienen in: Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre ; 2002,68
Huschens, Stefan [VerfasserIn]

Risikomaße

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Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 30. Januar 2017

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 68
Krüger, Ulrich [VerfasserIn]; Stötzel, Martin [VerfasserIn]; Trück, Stefan [VerfasserIn]

Time series properties of a rating system based on financial ratios

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Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, 2005

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 2 ; 2005,14
Locarek-Junge, Hermann [VerfasserIn]; Prinzler, Ralf [VerfasserIn]; Straßberger, Mario [VerfasserIn]

Die Messung des Marktrisikos von Portefeuilles aus Aktien und Aktienoptionen

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Dresden: Technische Universität, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 2001

Erschienen in: Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre ; 2001,57
Schierenbeck, Henner [VerfasserIn]; Lister, Michael [VerfasserIn]; Herzog, Matthias [VerfasserIn]

Risiko-Controlling auf Basis des Value-at-risk-Ansatzes

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Basel: Wirtschaftswissenschaftl. Zentrum der Univ. Basel, 1997

Erschienen in: Universität Basel: WWZ-Forschungsbericht ; 199703
Grayling, Sue [HerausgeberIn] ; KPMG Peat Marwick MacLintock London, KPMG Peat Marwick London, KPMG London

VAR : understanding an applying Value-at-Risk

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London: Risk Publ., 1997
Rüschendorf, Ludger [VerfasserIn]

Mathematical risk analysis : dependence, risk bounds, optimal allocations and portfolios

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2013

Erschienen in: Springer series in operations research and financial engineering
Butler, Cormac [VerfasserIn]

Mastering value at risk : a step-by-step guide to understanding and applying VaR

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London [u.a.]: Financial Times Pitman, 1999

Erschienen in: Market editions
Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Technische Universität Dresden Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 25
Allen, Linda [VerfasserIn]; Boudoukh, Jacob [VerfasserIn]; Saunders, Anthony [VerfasserIn]

Understanding market, credit, and operational risk : the value at risk approach - [Reprinted]

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Malden, Mass. [u.a.]: Blackwell, 2005
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 50
Wehn, Carsten [VerfasserIn]

Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen : Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren

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Aachen: Shaker Verl., 2005

Erschienen in: Berichte aus der Mathematik
Glander, Harald [VerfasserIn]

Anlagevorschriften für Wertpapierfonds und ökonomische Portfoliotheorie : Anlageschränkungen im Investmentrecht über Value-at-Risk und/oder Ausnahmen für qualifizierte Anleger? - [1. Aufl.]

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Lohmar; Köln: Eul, 2008
Koryciorz, Sven [VerfasserIn]

Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk

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Karlsruhe: VVW, Verl. Versicherungswirtschaft, 2004

Erschienen in: Universität Mannheim: Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim ; 67
Straßberger, Mario [VerfasserIn]

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten - [1. Aufl.]

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Lohmar; Köln: Eul, 2002

Erschienen in: Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken ; 20

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