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Medientyp: Buch; Hochschulschrift Titel: Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models Beteiligte: Shimizu, Kenichi [VerfasserIn] Erschienen: Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2010 Erschienen in: Vieweg + Teubner research Ausgabe: 1. ed. Umfang: XII, 129 S.; graph. Darst; 21 cm Sprache: Englisch ISBN: 9783834809926 RVK-Notation: QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen Schlagwörter: ARMA-Modell > GARCH-Prozess > Bootstrap-Statistik Entstehung: Hochschulschrift: Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2009 Anmerkungen: