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Fantazzini, Dean [VerfasserIn] ; De Giuli, Maria Elena [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Maggi, Mario [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Bianchi, Carluccio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Carta, Alessandro [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Copula-VAR-X Approach for Industrial Production Modelling and Forecasting

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  • Medientyp: E-Book
  • Titel: A Copula-VAR-X Approach for Industrial Production Modelling and Forecasting
  • Beteiligte: Fantazzini, Dean [VerfasserIn]; De Giuli, Maria Elena [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Maggi, Mario [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Bianchi, Carluccio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Carta, Alessandro [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
  • Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2011]
  • Umfang: 1 Online-Ressource (18 p)
  • Sprache: Nicht zu entscheiden
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: In: Applied Economics, Forthcoming
    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments April 1, 2008 erstellt
  • Beschreibung: World economies, and especially European ones, have become strongly interconnected in the last decades and a joint modelling is required. We propose here the use of Copulas to build flexible multivariate distributions, since they allow for a rich dependence structure and more flexible marginal distributions that better fit the features of empirical data, such as leptokurtosis. We use our approach to forecast industrial production series in the core EMU countries and we provide evidence that the copula-VAR model outperforms or at worst compares similarly to normal VAR models, keeping the same computational tractability of the latter approach
  • Zugangsstatus: Freier Zugang