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Perraudin, William Robert Maurice [VerfasserIn] ; Hu, Yen-Ting [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kiesel, Rudiger [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Stahl, Gerhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Judgmental Versus Quantitative Credit Risk Measures for Sovereigns

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  • Medientyp: E-Book
  • Titel: Judgmental Versus Quantitative Credit Risk Measures for Sovereigns
  • Beteiligte: Perraudin, William Robert Maurice [VerfasserIn]; Hu, Yen-Ting [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kiesel, Rudiger [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Stahl, Gerhard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
  • Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2011]
  • Umfang: 1 Online-Ressource (20 p)
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.2139/ssrn.1935308
  • Identifikator:
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments May 1, 2002 erstellt
  • Beschreibung: This paper compares the informational content of judgmentally determined sovereign ratings produced by a private sector bank and by the rating agency Standard and Poor's, with ratings derived from econometric analysis of sovereign default. We show that downgrades in both the bank and the agency ratings may be predicted using quantitative ratings whereas upgrades in the quantitative ratings appear to be predictable using judgmental ratings
  • Zugangsstatus: Freier Zugang