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Medientyp: Buch; Hochschulschrift; Bibliografie Titel: Modelling irregularly spaced financial data : theory and practice of dynamic duration models Enthält: Literaturverz. S. [273] - 283 Beteiligte: Hautsch, Nikolaus [VerfasserIn] Erschienen: Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2004 Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 539 Umfang: XII, 291 S.; graph. Darst; 24 cm Sprache: Englisch ISBN: 3540211349 RVK-Notation: QK 640 : Internationale Geld- und Kapitalmärkte. Eurodollar QH 233 : Häufigkeitsverteilungen. Stichprobenverteilungen. Schätztheorie. Testtheorie. Statistische Entscheidungstheorie QK 622 : Kapitalmarktmodelle CAPM, APT usw. QP 890 : Wirtschaftsrechnen. Finanzmathematik. Handelstechnik SI 853 : Lecture notes in operations research and mathematical systems Vol. 1-15: Lecture notes in operations research and mathematical economics Vol. 16-: Lecture notes in economics and mathematical systems Schlagwörter: Wertpapierhandelssystem > Duration > Multivariate Analyse > Punktprozess Finanzmathematik > Multivariate Analyse > Autoregressives Modell Entstehung: Hochschulschrift: Zugl.: Konstanz, Univ., Diss., 2003 Anmerkungen: Weitere Bestandsnachweise 0 : Lecture notes in economics and mathematical systems
Bereichsbibliothek DrePunct Signatur: QK 640 H382 Barcode: 32989752 Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Quantitative Verfahren Ökonometrie erfragen.