• Medientyp: Buch
  • Titel: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten : computational finance
  • Beteiligte: Seydel, Rüdiger [VerfasserIn]
  • Körperschaft: Springer-Verlag GmbH
  • Erschienen: Berlin; Heidelberg: Springer Spektrum, [2017]
  • Erschienen in: Springer-Lehrbuch
  • Ausgabe: 2. Auflage
  • Umfang: x, 248 Seiten; lllustrationen; 24 cm x 16.8 cm, 0 g
  • Sprache: Deutsch
  • DOI: 10.1007/978-3-662-50299-0
  • ISBN: 3662502984; 9783662502983
  • Identifikator:
  • Verlags-, Produktions- oder Bestellnummern: Sonstige Nummer: 978-3-662-50298-3
    Sonstige Nummer: 86847588
  • RVK-Notation: QK 620 : Kapitalmärkte allgemein
    QK 660 : Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design)
  • Schlagwörter: Derivat > Wertpapieranalyse > Optionspreistheorie > Numerisches Verfahren
  • Entstehung:
  • Anmerkungen:

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  • Status: Ausleihbar