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Medientyp: E-Book; Studienarbeit; Bericht Titel: Nonparametric GARCH models Beteiligte: Bühlmann, Peter [VerfasserIn]; McNeil, Alexander J. [VerfasserIn] Erschienen: Seminar für Statistik, Eidgenössische Technische Hochschule, 1999 Erschienen in: Research Report / Seminar für Statistik and Department of Mathematics, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), 90 Sprache: Englisch DOI: https://doi.org/20.500.11850/145175; https://doi.org/10.3929/ethz-a-004159348 Schlagwörter: FINANZMATHEMATIK + WIRTSCHAFTSMATHEMATIK ; TIME SERIES ANALYSIS (MATHEMATICAL STATISTICS) ; NONPARAMETRIC ESTIMATION (MATHEMATICAL STATISTICS) ; ZEITREIHENANALYSE (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; Mathematics ; NICHTPARAMETRISCHE SCHÄTZUNG (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; FINANCIAL MATHEMATICS + MATHEMATICAL ECONOMICS Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Zugangsstatus: Freier Zugang Rechte-/Nutzungshinweise: Urheberrechtsschutz - Nicht kommerzielle Nutzung gestattet