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Medientyp: E-Book; Bericht Titel: Calculating quantile risk measures for financial return series using extreme value theory Beteiligte: McNeil, Alexander J. [VerfasserIn] Erschienen: Departement Mathematik, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 1998 Sprache: Englisch DOI: https://doi.org/20.500.11850/146132; https://doi.org/10.3929/ethz-a-004320029 Schlagwörter: FINANZMATHEMATIK + WIRTSCHAFTSMATHEMATIK ; QUANTILES + MEDIANS (MATHEMATICAL STATISTICS) ; EXTREMWERTSTATISTIK (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; Mathematics ; QUANTILE + MEDIANE (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; EXTREME VALUE STATISTICS (MATHEMATICAL STATISTICS) ; FINANCIAL MATHEMATICS + MATHEMATICAL ECONOMICS Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Zugangsstatus: Freier Zugang Rechte-/Nutzungshinweise: Urheberrechtsschutz - Nicht kommerzielle Nutzung gestattet