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Medientyp: Elektronische Hochschulschrift; E-Book; Dissertation Titel: Long-term risk management Beteiligte: Kaufmann, Roger [VerfasserIn] Erschienen: ETH Zürich, 2004 Sprache: Englisch DOI: https://doi.org/20.500.11850/148307; https://doi.org/10.3929/ethz-a-004837545 Schlagwörter: TIME SERIES ANALYSIS (MATHEMATICAL STATISTICS) ; VOLATILITÄT (FINANZEN) ; MODELING OF SPECIFIC ASPECTS OF THE ECONOMY (OPERATIONS RESEARCH) ; ZEITREIHENANALYSE (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; MODELLIERUNG SPEZIFISCHER PROBLEME DER WIRTSCHAFT (OPERATIONS RESEARCH) ; STOCHASTIC MODELS + STOCHASTIC SIMULATION (PROBABILITY THEORY) ; Mathematics ; STOCHASTISCHE MODELLE + STOCHASTISCHE SIMULATION (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) ; VOLATILITY (FINANCE) ; VALUE-AT-RISK-MODELLE (FINANZMATHEMATIK) ; VALUE-AT-RISK MODELS (FINANCIAL MATHEMATICS) Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Zugangsstatus: Freier Zugang Rechte-/Nutzungshinweise: Urheberrechtsschutz - Nicht kommerzielle Nutzung gestattet