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Medientyp: E-Book; Bericht; Studienarbeit Titel: Dependence Uncertainty Bounds for the Expectile of a Portfolio Beteiligte: Jakobsons, Edgars [VerfasserIn]; Vanduffel, Steven [VerfasserIn] Erschienen: ETH Zurich, 2015-11-11 Sprache: Englisch DOI: https://doi.org/20.500.11850/155801; https://doi.org/10.3929/ethz-a-010692475 Schlagwörter: PORTFOLIO SELECTION (OPERATIONS RESEARCH) ; VALUE-AT-RISK-MODELLE (FINANZMATHEMATIK) ; INVESTMENT RISK ; RISK ANALYSIS (OPERATIONS RESEARCH) ; PORTFOLIOTHEORIE (OPERATIONS RESEARCH) ; PORTFOLIO-STRUKTURIERUNG (ANLAGESTRATEGIEN) ; INVESTITIONSRISIKO ; VALUE-AT-RISK MODELS (FINANCIAL MATHEMATICS) ; Mathematics ; RISIKOANALYSE (OPERATIONS RESEARCH) ; RISK THEORY (PROBABILITY THEORY) ; RISIKOTHEORIE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG) ; ASSET ALLOCATION (INVESTMENT STRATEGIES) Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Zugangsstatus: Freier Zugang Rechte-/Nutzungshinweise: Urheberrechtsschutz - Nicht kommerzielle Nutzung gestattet