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Medientyp: E-Artikel Titel: Testing for covariance stationarity in stock market data Beteiligte: Pagan, Adrian R.; Schwert, G.William Erschienen: Elsevier BV, 1990 Erschienen in: Economics Letters Sprache: Englisch DOI: 10.1016/0165-1765(90)90163-u ISSN: 0165-1765 Schlagwörter: Economics and Econometrics ; Finance Entstehung: Anmerkungen: